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Da bleibt dir nur die Möglichkeit über ein Frameset. Wenn das Musikstück durchlaufen soll, darf es ja nicht ständig neu geladen werden, und das erreichst du über Frames. So kannst du beispielsweise das Menü in ein Frame packen (das muss ja im Prinzip nie geändert werden, weil sieht immer gleich aus) und den Inhalt auf den die Menülinks verweise packst du in ein zweites Frame. So wird bei einem Klick auf einen Menülink die entsprechende Seite im zweiten Frame geladen, ohne dass der erste Frame ebenfalls neu geladen wird. Nun kannst du in dem Menü-Frame noch deine Musik unterbringen, dann "läuft" sie durch.
Hier die Frame-Problematik:
http://de.selfhtml.org/html/frames/index.htm
Mario