Hallo, ich brauche Hilfe bei der Lösung einer Aufgabe die mit den Futures zu tun hat, es ist aber kein wirtschaftliches Wissen notwendig... für die die sich auskennen dürfte die Aufgabe leicht sein. Danke im Voraus
Ges Gast |
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Hallo, ich brauche Hilfe bei der Lösung einer Aufgabe die mit den Futures zu tun hat, es ist aber kein wirtschaftliches Wissen notwendig... für die die sich auskennen dürfte die Aufgabe leicht sein. Danke im Voraus
Ja. Geht klar. Sag uns bei Gelegenheit einfach, wo wir die weiterführenden Informationen betreffs Deiner "Aufgabe" käuflich erwerben können.
Sollte Deine "Aufgabe" allerdings eine Hausaufgabe sein, setze Dich mit den Klassenkameraden in Verbindung die im Unterricht nicht gepennt haben - die werden Dir dann sicher bei Deiner "Aufgabe mit Futures" helfen können.
hehe, ich hab bei der Vorlesung nicht geschlafen, wir sind 9 in der Klasse, und keiner kennt sich aus! Der Kurs dauerte 4 * 3 Stunden, und der Lehrer hat da die ganze Zeit irgend ein Zeug über die Programierung im Excel erzählt den wir als Wirtschaftsstudenten nicht so leicht verstehen können Die Hausaufgabe ist 50% der Note, die Prüfung im Juni die anderen 50%, es ist aber eine open book Prüfung, und der gibt immer ähnliche Aufgaben wie aus den Folien, also das sollte zu schaffen sein, die Hausaufgabe bleibt aber ein Problem... Die Aufgabe lautet so:
1 Goal
Download data on VIX futures from CBOE and construct a time series of 1- month constant maturity futures by suitable interpolating and rolling over the futures contracts.
2 Deliverable
An Excel workbook with all underlying data, and a daily time series of 1-month constant maturity futures based on
{ High
{ Low
{ Close
{ Settle
A document containing a description of the VIX futures contract: what is the underlying, how is it computed, how is it settled etc.
3 Details
The above link contains links to data les for VIX futures from 2004 until now. You will need to download all data les and process them. Observe that there is a variety of maturity dates which you will need to consider. With suitably rolling over I mean that if the maturity becomes to short, say less than 10 days
or a week you will need to switch to the next futures contract. You will need to interpolate, since the futures contracts have standardized maturity dates, and you will need to articially construct the constant maturity (1 month) by interpolating between two adjacent maturity dates.
Falls sich einer auskennt, würden wir alle aus der Klasse die Hilfe sehr schätzen
Auf jedem Fall danke für die Antwort
Die Hausaufgabe ist 50% der NoteSoll also heißen: Du suchst hier jemanden, der dir für Lau die Arbeit macht, damit du eine gute Note bekommst? Interessant...
hello! I am also in this class and struggling to finish the assignment. Have you made any progress?? Please email me at [email protected] as soon as possible so we can discuss our answers. Thank you!!
Gefunden bei http://www.computerhilfen.de
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